数据来源:CMES金融数据库最近在整理国内期货的微观数据发现了一波非常硬核的底层数据——国内期货五档订单簿Level 2。很多做交易策略或者数据分析的朋友经常问我哪里能拿到比较细颗粒度的数据。今天就把这套数据的底裤扒开给大家看看全是实打实的交易细节希望能帮到在做研究的小伙伴们 这到底是什么数据简单来说这就是逐笔成交和买卖盘口的最细粒度记录。平时我们在软件上只能看到买一卖一但这个数据是能看到买一到买五卖一到卖五的完整队列。这就好比你在看海面普通人只能看到波浪而你能看到海底的每一粒沙子在怎么移动。 这里面到底有哪些宝贝数据这套数据覆盖了国内六大期货交易所包含商品期货和金融期货历史最早可以追溯到 2010年一直更新到最近的月份时间跨度非常大足够做长周期的历史回测了。具体到每一行数据里主要包含以下几个核心字段1️⃣ 时间戳精确到毫秒这是最基础的锚点。数据记录了每一笔变化发生的精确时间精确到毫秒级部分交易所甚至支持0.25秒一次的采样这对于还原真实的交易顺序至关重要。2️⃣ 买卖盘口五档行情这是重头戏• 买盘队列记录了当前时刻买一、买二、买三、买四、买五的价格和对应的挂单量。• 卖盘队列同样记录了卖一、卖二、卖三、卖四、卖五的价格和挂单量。看着这些五档数据你就能清晰地看到多空双方在不同价位上的力量博弈。3️⃣ 成交明细逐笔成交数据里还包含了每一笔成交的细节• 成交价这笔交易最终撮合的价格。• 成交量这笔交易的成交手数。• 成交方向系统会标记这是主动买入成交外盘还是主动卖出成交内盘或者是中性成交。 这些数据有什么用说实话Level 1只有买一卖一的数据就像是在看“马赛克”而 Level 2五档订单簿的数据就像是开了“高清原图”。有了这些数据你不仅可以计算出传统的技术指标还能做更深度的微观结构分析。比如研究大单的吃货痕迹、观察盘口的挂单撤单规律、分析量价配合的微观特征等等。对于想做高频策略或者精细化统计套利的朋友来说这几乎是必备的弹药库。做基本面分析可能看看财报就够了但做量化交易或者短线分析这种底层的逐笔数据才是真正的“武功秘籍”。今天就先分享到这里啦希望对正在做数据研究的你有点帮助。如果你们对这些数据的具体应用有什么想法欢迎在评论区一起交流呀量化交易 #期货数据 #数据分析 #Level2数据 #五档行情 #金融数据 #量化研究 #Python数据分析